2017注会《财管》例题：投资组合的风险计量
来源：东奥会计在线责编：鱼羊2017-05-19 13:59:24
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【知识点】投资组合的风险计量
【例题·多选题】市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。
A.X和Y期望报酬率的相关系数是0
B.X和Y期望报酬率的相关系数是-1
C.X和Y期望报酬率的相关系数是0.5
D.X和Y期望报酬率的相关系数是1
【答案】ABC
【解析】当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
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