投资组合标准差_2023年cma考试p2预习知识点
来源：东奥会计在线责编：孙茜2023-03-03 09:35:05
境由心生，心生万物。cma是美国注册管理会计师，，今天为大家整理了23年CMA考试P2预习知识点，远大的目标非常重要，一定要有成功的企图心，而且越大越好。
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投资组合标准差
【所属章节】
第二章 公司财务
【知识点】
投资组合标准差
投资组合风险也可以用标准差度量：
投资组合标准差推论
推论：当r=1时，组合标准差 = 各资产标准差的加权平均值，权重为投资额占比；
推论：当组合标准差=资产A标准差=资产B标准差，则 r=1；两个资产是完全正相关；
结论：当两个资产不是完全正相关（r=1），组合标准差就小于资产标准差加权平均值，所以投资组合风险减少。
注：以上内容来自东奥周默老师基础班讲义
以上就是整理好的cma考试预习知识点，如果选择了安逸舒适，就不必羡慕别人的精彩；如果你不相信努力，那么时光第一个就会辜负你。因为不是有希望才去努力，而是努力了才能看到希望。把握当下，才可得到不可知的未来！
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