协方差和相关系数的关系
来源：东奥会计在线
责编：孙茜
2023-03-16 17:19:27
精选回答
一、相关系数与协方差的关系
1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。
2.相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数是负的，协方差一定是负的。
3.相关系数是变量之间相关程度的指标，根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
二、协方差计算公式
COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。EX为随机变量X的数学期望，EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
三、变量间相关的关系
一般有三种：正相关、负相关和不相关。
正相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越大；x越小y越小则x和y为正相关。
负相关：假设有两个变量x和y，若x越大y越小；x越小y越大则x和y为负相关。
不相关：假设有两个变量x和y，若x和y变化无关联则x和y为负相关。
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