利率互换是什么？求一个范例说明
老师好，利率互换的范例中 ABC公司 总资产1830.4
2 和XYZ公司 总资产 1874.54，是如何计算出来的 ，谢谢
问题来源：
利率互换 范例
同时，ABC公司有一笔10年期的$100,000,000的贷款，7%的固定利率，每年固定偿还$7,000,000。
为了将固定的现金流出与浮动的现金流入匹配起来，ABC公司希望将固定现金流出变为浮动现金流出。
此时，XYZ公司的现金流情况与ABC公司正好相反，每年有固定现金流入和浮动利息费用支出，他们希望将利息费用支出转化为固定支出。
面对这样的局面，双方可通过利率互换，各取所需。
双方协商，以某利率作为基准。
ABC公司每年以基准利率+50个基点向XYZ公司支付一笔浮动金额。
XYZ公司每年向ABC公司支付固定的$7,000,000。
假设第一年基准利率6%。
ABC公司支付金额=（6%+0.5%）×$100,000,000=$6,500,000。
XYZ公司固定支付=$7,000,000。
项目 | ABC公司 | XYZ公司 |
流入 | 业务收入（浮动） $7,000,000（固定） | 业务收入（固定） $6,500,000（浮动） |
支出 | $6,500,000（浮动）给XYZ $7,000,000（固定）给银行 | $7,000,000（固定）给ABC $6,000,000（浮动）给银行 |
总资产 | 1,830.42 | 1,874.54 |
只交换利息，不交换本金。
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金老师
2024-12-09 09:48:28 241人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
总资产是与案例不相干的已知条件。
每个努力学习的小天使都会有收获的，加油！
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