问题来源：
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A、β值恒大于0
B、市场组合的β值恒等于1
C、β值为0表示无系统风险
D、β值既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E、证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
正确答案：B,C,E
答案分析：大多数资产的β系数是大于0的，但是极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。选项A错误。β值只能衡量系统风险，不能衡量非系统风险，选项D错误。
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宁老师
2019-10-22 17:17:27 2168人浏览
尊敬的学员，您好：
某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是等于1的。
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