相关系数等于0是否可以分散非系统风险？

关于相关系数ρ=0代表什么意义，讲义上没有说，老师能详细解释一下吗？能不能分散风险？最好举例

证券资产组合的风险与收益 2022-07-20 13:39:59

问题来源：

在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（　　）。

A、相关系数越大，证券资产组合标准差越小

B、相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关

C、相关系数等于1，证券资产组合标准差最大

D、相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消

E、相关系数的绝对值可能大于1

正确答案：B,C

答案分析：相关系数越小，风险分散效应越强，证券资产组合标准差越小。所以选项A错误。投资组合只能分散非系统风险，不能分散系统风险。所以选项D错误。两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间［-1，1］内，因此绝对值不会大于1。选项E错误。

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汪老师

2022-07-21 07:46:59 3288人浏览

哈喽！努力学习的小天使：

这个知识点在教材中没有原文表述，我们是可以推导出来的。

相关系数反映两项资产收益率的相关程度，所以当相关系数等于0时，两项资产的收益率不相关。

只要相关系数小于1，由此组成的证券资产组合就是可以分散风险的，所以当相关系数等于0时，可以分散非系统风险。

通俗的想，相关系数等于0，两项资产没有一毛钱关系，一项资产赔了，另一项资产可能赔可能赚，是可以分散风险的。

您再理解一下，如有其他疑问欢迎继续交流，加油！

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