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在投资组合的风险管理指标中，相关系数占据重要地位，如果某投资组合由两只证券构成，假设其他条件不变，下列说法正确的有（ ）。【本题5个选项，超过真题4个选项的难度】
A、相关系数等于-1时组合风险最低
B、相关系数等于-1时组合收益最低
C、相关系数等于0时组合风险完全分散
D、相关系数等于0时风险分散效应最大
E、相关系数等于1时组合风险最高
正确答案：A,E
答案分析：不论相关系数是多少，组合的收益率均等于组合中各只证券收益率的加权平均数，选项B错误。相关系数等于-1时组合风险完全分散、风险分散效应最大，选项A正确，选项C、D错误。相关系数等于1时没有风险分散效应，组合风险最高，选项E正确。
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林老师
2023-06-11 18:23:13 3701人浏览
尊敬的学员，您好：
相关系数等于0指的是两项资产收益率之间不相关，但是只要相关系数小于1就是可以分散风险的，所以虽然两项资产收益率之间不相关，但是组成的投资组合依然可以分散风险。
您再理解一下，如有其他疑问欢迎继续交流，加油！
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