年度内复利次数增加，有效年利率如何变化？

a选项如果是折价发行的，这句话就不对吧？

a选项如果是折价发行的，这句话就不对吧？题目是不是不太严谨啊

投资组合的风险与报酬 2024-01-02 13:42:05

问题来源：

下列表述中正确的有（　　）。

A、年度内的复利次数越多，有效年利率高于报价年利率的差额越大

B、连续复利的有效年利率=e报价利率-1

C、按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关

D、两种证券的组合中，证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线

正确答案：A,B,C

答案分析：两种证券的组合中，证券报酬率之间的相关系数越大，即相关系数越接近于1，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度越弱，但并不一定是一条直线，只有当相关系数为1的时候，机会集才是一条直线，选项D错误。

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郑老师

2024-01-02 14:05:29 365人浏览

勤奋刻苦的同学，您好：

有效年利率和报价年利率这里是针对同一个利率说的。折价发行债券，票面利率是报价利率，有效年利率=（1+票面利率/年内计息次数）^{年内计息次数}-1，计息次数增加，有效年利率越大，报价利率不变。A选项也是正确的。

每个努力学习的小天使都会有收获的，加油！

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