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年度内复利次数增加,有效年利率如何变化?

a选项如果是折价发行的,这句话就不对吧?

a选项如果是折价发行的,这句话就不对吧?题目是不是不太严谨啊

投资组合的风险与报酬 2024-01-02 13:42:05

问题来源:

下列表述中正确的有(  )。
A、年度内的复利次数越多,有效年利率高于报价年利率的差额越大
B、连续复利的有效年利率=e报价利率-1
C、按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D、两种证券的组合中,证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集是一条直线

正确答案:A,B,C

答案分析:两种证券的组合中,证券报酬率之间的相关系数越大,即相关系数越接近于1,风险分散化效应就越弱,机会集曲线弯曲程度越弱,但并不一定是一条直线,只有当相关系数为1的时候,机会集才是一条直线,选项D错误。

查看完整问题

郑老师

2024-01-02 14:05:29 401人浏览

勤奋刻苦的同学,您好:

有效年利率和报价年利率这里是针对同一个利率说的。折价发行债券,票面利率是报价利率,有效年利率=(1+票面利率/年内计息次数)年内计息次数-1,计息次数增加,有效年利率越大,报价利率不变。A选项也是正确的。

每个努力学习的小天使都会有收获的,加油!
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