问题来源：
下列表述中正确的有（ ）。
A、年度内的复利次数越多，有效年利率高于报价年利率的差额越大
B、连续复利的有效年利率=e<span style="vertical-align: super;">报价利率</span>-1
C、按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要报酬率正相关
D、两种证券的投资组合中，证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线
正确答案：A,B,C
答案分析：两种证券的投资组合中，证券报酬率之间的相关系数越大，即相关系数越接近于1，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度越弱，但并不一定是一条直线，只有当相关系数为1的时候，机会集才是一条直线，选项D错误。
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刘老师
2024-04-28 22:03:30 127人浏览
尊敬的学员，您好：
选项D表述的是两种证券的投资组合中，证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线。这里的问题在于，当相关系数越大（越接近1）时，风险分散化效应确实越弱，机会集曲线的弯曲程度也越弱，但这并不意味着机会集就一定是一条直线。只有当相关系数等于1时，机会集才是一条直线。因此，选项D的表述过于绝对，没有考虑到相关系数等于1的特殊情况，所以是不正确的。
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