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【例题·计算题】假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写给定的表格中，并列出计算过程）。（2003年）
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证券名称 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
贝塔值 |
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无风险资产 |
？ |
？ |
？ |
？ |
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市场组合 |
？ |
0.10 |
？ |
？ |
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A股票 |
0.22 |
？ |
0.65 |
1.3 |
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B股票 |
0.16 |
0.15 |
？ |
0.9 |
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C股票 |
0.31 |
？ |
0.2 |
？ |
【答案】
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证券名称 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
贝塔值 |
|
无风险资产 |
0.025 |
0 |
0 |
0 |
|
市场组合 |
0.175 |
0.10 |
1.00 |
1.0 |
|
A股票 |
0.22 |
0.20 |
0.65 |
1.3 |
|
B股票 |
0.16 |
0.15 |
0.60 |
0.9 |
|
C股票 |
0.31 |
0.95 |
0.20 |
1.9 |
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樊老师
2020-04-16 21:41:12 3888人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1，这是一个结论，我们需要记住。
每个努力学习的小天使都会有收获的，加油！有帮助(8)
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