为什么要这么算组合不亏损价格区间

-（ST-75）+17≥0，所以ST≤92（元）

-（75-ST）+17≥0，所以ST≥58（元）

这个列示是怎么来的，为什么要这么算。

问题来源：

（4）假设目前市场上每份看涨期权价格7元，每份看跌期权价格10元，投资者同时出售1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间；如果6个月后标的股票价格实际下降10%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

查看完整问题

刘老师

2021-07-24 02:26:48 1169人浏览

勤奋可爱的学员，你好：

同时出售看涨期权和看跌期权，每份看涨期权价格7元，每份看跌期权价格10元，

首先不论股价如何，都会收获期权费用7+10=17元

如果股价高于执行价格75元，看涨期权的购买方会行权，作为出售方，我们要赔付ST-75

所以-（ST-75）+17≥0

如果股价低于执行价格75元，看跌期权的购买方会行权，作为出售方，我们要赔付75-ST

所以-（75-ST）+17≥0

希望老师的解答能够对您有所帮助~

有帮助(1) 答案有问题？