复利计息下套期保值原理的公式是怎样的？
问题来源：
（1）假设1年期无风险利率为3%并保持不变，利用套期保值原理(借款按单利计算)计算2×22年1月的最后一个交易日A公司的欧式看跌期权的价值，并判断期权价格是否合理（以价值为基础，价格偏离价值低于10%是合理的）。
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宫老师
2024-08-19 09:37:06 320人浏览
尊敬的学员，您好：
是的，如果考虑复利计息，那么公式中的借款部分确实应该使用复利公式来计算。因此，在股价上涨的情况下，套期保值原理的公式应该是90H-（1+3%）2L=0，您理解正确。
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~
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