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（1）利用风险中性原理，计算看涨期权在股价上行时到期日价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
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王老师
2021-08-15 12:05:53 452人浏览
尊敬的学员，您好：
1.如果题中给的是无风险年利率，在题中没有明确说明的情况下，指的是报价利率，无风险年利率/年内复利次数=期利率，用期利率作为折现率。
2.如果题中给的是有效的或者是实际的无风险年利率，这个指的是有效年利率的形式，有效年利率=（1+期利率）年内复利次数-1，所以期利率=（1+有效年利率）1/年内复利次数-1，根据有效的无风险年利率倒求出期利率后，用期利率作为折现率。
本题给出的年无风险报酬率6%没有特殊说明是报价利率，所以期利率=6%/2。
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