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（2）利用风险中性原理，计算看涨期权的上行概率及期权价值。
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李老师
2022-04-20 18:48:33 613人浏览
勤奋刻苦的同学，您好：
6%/2=上行概率×33.33%+（1-上行概率）×（-25%）
我们把带有未知数的算式写到一边
上行概率×33.33%+上行概率×25%=3%+25%=28%
上行概率×58.33%=28%
上行概率=28%/58.33%=48%
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