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（2）利用看涨期权—看跌期权平价定理，计算每份看跌期权的价值。
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杨老师
2022-05-28 11:10:30 1896人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
看涨期权-看跌期权平价定理
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，您注意这个公式即可的
这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。
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