问题来源:
下列关于期权价值评估的表述中,正确的有( )。
正确答案:A,D
答案分析:
选项B,套期保值比率为购买股票的数量;选项C,风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险。
樊老师
2022-07-10 11:51:22 1143人浏览
哈喽!努力学习的小天使:
根据复制原理C=HS-PVB,复制原理就是构造一个组合HS-PVB,借款PVB,购买H股股票,一定会存在H和B使得组合的净收入等于期权净收入,从而该组合的价值等于期权的价值。这就是复制原理,根据的就是组合的到期净收入等于看涨期权的到期净收入,也就是说无论是买看涨期权还是构建这个组合,到期的净收入和净损益是一样的,那么对于投资者来说买哪个都行,最后的经济价值是相同的
希望可以帮助到您O(∩_∩)O~
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