问题来源：
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格（计算结果填入下方表格中）。
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朱老师
2023-05-08 09:09:20 796人浏览
勤奋刻苦的同学，您好：
这里的t是以年表示的时间长度，本题中期权的期限是半年，而我们又将期权分成了两期，那每期就是1个季度，也就是0.25年。
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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