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（1）假设9个月后股价有两种可能，上升35%或下降20%，利用风险中性原理，分别计算A、B、C三种期权目前的期权价值。
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宫老师
2024-04-25 08:08:55 153人浏览
勤奋刻苦的同学，您好：
期权目前的价值和到期日价值是不同的。期权目前的价值是我们站在现在这个时点，考虑到期权的未来可能产生的所有现金流，并按照合适的折现率折现到现在的价值。
期权的价值=期权的内在价值+时间溢价，这个是不会为负数的。
而到期日价值则是期权在到期日那一天的价值，它只取决于到期日那一天的股票市场价格和执行价格。空头看涨期权的到期日价值，是一个非正数，可以是负数，可以是0。
但是要注意的是第1问计算的是期权目前的价值，这个是不需要区分多头和空头的，计算的是期权本身的价值。肯定是一个正数哈。
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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