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（2）利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
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王老师
2024-07-23 07:10:26 86人浏览
尊敬的学员，您好：
二叉树模型是用来评估看涨期权价值的模型，所以，两期二叉树的情况下，本题到期时间为半年，所以每期是3个月，t=3/12=0.25年，折现率是0.25年的无风险利率。
而平价定理公式，是对看跌期权的评估模型，是针对整个期权期限来说的，不需要分期，所以，t=6/12=0.5年，折现率是半年的无风险利率。
遇到这类问题，就按照这种思路分析。
每天努力，就会看到不一样的自己，加油！
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