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2.垂直价差套利
相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系,一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破,则存在套利机会,这种套利称之为垂直价差套利,包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。
假定某一股票的现价为61美元,如果某个投资者认为这以后的6个月中股票价格不可能发生重大变化。假定6个月期看涨期权的市场价格见表
执行价格(美元) |
看涨期权的价格(美元) |
55 60 65 |
10 7 5 |
6个月期看涨期权的市场价格
张老师
2019-10-28 13:09:04 911人浏览
期权费也可称为期权的权利金,指的是期权交易中的价格,即购买期权的一方为自己获得的买入标的资产或卖出标的资产的权利预先支付给期权卖方的费用。本例题中的看涨期权的价格是期权费。
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