问题来源：
下列哪种情况下的组合可以分散风险（ ）。
A、若两种证券收益率的相关系数为0.5
B、若两种证券收益率的相关系数为0
C、若两种证券收益率的相关系数为-1
D、若两种证券收益率的相关系数为1
正确答案：A,B,C
答案分析：若两种证券收益率的相关系数为1，该证券组合不能降低任何风险，选项D错误。只要相关系数小于1，证券组合能够分散风险。
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张老师
2021-08-12 18:49:23 4729人浏览
尊敬的学员，您好：
您记错了，相关系数为1是完全正相关此时没有风险分散的效应，相关系数只要不等于1就是有风险分散效果的。
相关系数 | 风险分散效应 |
1.0 | 完全正相关时，无风险分散效应 |
0.5 | 正相关时，有风险分散效应 |
0 | 不相关时，有风险分散效应 |
-0.5 | 负相关时，有风险分散效应，出现无效集 |
-1 | 完全负相关时，完全分散风险 |
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