问题来源：
甲投资组合由证券A和证券B各占50%构成，证券A的期望收益率为10%，标准差为12%，β系数为1.3，证券B的期望收益率为14%，标准差为16%，β系数为1.1，证券A和证券B的相关系数为0，则下列说法中，正确的有（ ）。
A、投资组合的期望报酬率为12%
B、投资组合的β系数为1.2
C、投资组合的标准差为14%
D、投资组合的标准差率为1.17
正确答案：A,B
答案分析：
投资组合的期望报酬率=10%×50%+14%×50%=12%，选项A正确；投资组合的β系数=1.3×50%+1.1×50%=1.2，选项B正确；投资组合的标准差=
=10%，选项C错误；投资组合的标准差率=10%/12%=0.83，选项D错误。
【“杨”长避短】由于组合中证券A和证券B的相关系数为0，则组合标准差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%，则标准差率＜14%/12%=1.17，所以选项C、D错误。
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宫老师
2024-09-07 14:30:45 215人浏览
哈喽！努力学习的小天使：
在这个题目中，给出的条件是证券A和证券B的相关系数为0。这是一个假设条件，用于简化计算或说明某种特定的投资组合情况。在实际金融市场中，两个证券之间的相关系数可能不是0，它可以是介于-1和1之间的任何值。但在这个特定的题目背景下，我们只需要接受这个假设条件，即证券A和证券B不相关（相关系数为0），然后基于这个条件去计算投资组合的相关指标。所以，这里的相关系数是0，是因为题目这样设定了。
给您一个爱的鼓励，加油~祝您今年顺利通过考试！有帮助(4)
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