什么时候能最大限度的抵消风险？

请问什么时候能最大限度的抵消风险呢？谢谢！

证券资产组合的收益与风险 2025-04-23 21:59:56

问题来源：

在两种证券资产构成的投资组合中，下列关于两种证券收益率的相关系数的说法错误的有（　　）。

A、当相关系数为0时，该投资组合能最大限度地降低风险

B、当相关系数为1时，该投资组合的标准差就是两种证券标准差根据投资比重计算的加权平均数

C、当相关系数为-1时，该投资组合不能分散风险

D、相关系数都是大于-1而小于1的

正确答案：A,C,D

答案分析：当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，σ_P=w₁σ₁+w₂σ₂，这样的组合不能降低任何风险，选项B正确。只要相关系数不为1，组合就可以在一定程度上分散风险。相关系数为-1时，组合风险可以充分抵消，选项A、C错误。相关系数介于区间［-1，1］内，可以等于-1或者等于1，选项D错误。

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宫老师

2025-04-23 22:11:31 318人浏览

哈喽！努力学习的小天使：

您提到的“最大限度抵消风险”的情况发生在两种证券的相关系数为-1时。此时，它们的收益率变动完全反向，通过合理配置投资比例，理论上可以将组合风险（标准差）降为零，达到完全对冲的效果。而题目中选项A（相关系数为0，能最大限度地降低风险）和C（相关系数为-1时不能分散风险）的说法是错误的，实际上-1时分散效果最佳。

每天努力，就会看到不一样的自己，加油！

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