单项选择题

【2019考季】构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的是（　　）。

两种资产组合的收益率在10%～15%之间

两种资产组合的标准离差在8%～12%之间

两种资产组合的收益率可以超过15%

两种资产组合的标准离差可以超过12%

正确答案：

试题解析

组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。选项A正确、C错误。由于组合标准离差还会受相关系数影响，除了相关系数为1时，组合标准差是加权平均标准差，且当资金100%投资A时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差；当相关系数为-1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0。选项B、D错误。

本题关联的知识点

证券资产组合的风险与收益
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知识点出处

第二章财务管理基础

知识点页码

2019年考试教材第20,21,22,23页

单项选择题下列关于β系数的各项说法中，正确的是（　　）。

单项选择题某公司对一只股票进行投资，该股票的β系数是1，已知市场组合收益率的标准差为0.6，则该股票收益率与市场组合收益率的协方差为（　　）。

单项选择题A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和10%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为-1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（　　）。

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单项选择题

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