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单项选择题

【2019考季】甲证券报酬率的标准差为15%，乙证券报酬率的标准差为12%，它们之间的相关系数为0.9，则两种证券报酬率之间的协方差为（　　）。

A

0.16

B

0.05

C

0.0162

D

0.02

正确答案：

C

试题解析

协方差=r_jkσ_jσ_k=0.9×15%×12%=0.0162。

本题关联的知识点

投资组合的风险与报酬
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知识点出处

第三章价值评估基础

知识点页码

2019年考试教材第90页

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