【2019考季】现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为15%，乙证券的期望报酬率是15%，标准差为12%，它们的投资比重分别为40%、60%。则下列表述中，正确的有（ ）。
正确答案：
协方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以选项A正确、选项D错误；组合期望报酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以选项B正确；只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项C错误。
投资组合的风险与报酬
知识点出处
第三章 价值评估基础
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2019年考试教材第90页
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