单项选择题

【2019考季】下列关于多头看涨期权的说法中，正确的是（　　）。

多头是期权的购买者，其净损失有限，最大值为执行价格

多头和空头彼此是零和博弈，即“多头期权到期日价值=-空头期权到期日价值”

看涨期权到期日价值为“股票市价-执行价格”和“0”之间的较小者

多头看涨期权到期日价值=-max（股票市价-执行价格，0）

正确答案：

试题解析

多头是期权的购买者，其净损失有限，最大值为期权价格。所以选项A错误。如果股票市价>执行价格，会执行期权，看涨期权价值等于“股票市价-执行价格”；如果股票市价<执行价格，不会执行期权，看涨期权价值为零。因此，看涨期权到期日价值为“股票价值-执行价格”和“0”之间较大的一个。所以选项C错误。多头看涨期权到期日价值=max（股票市价-执行价格，0）。空头看涨期权到期日价值=-max（股票市价-执行价格，0）。所以选项D错误。

本题关联的知识点

期权的类型
展开

知识点出处

第七章期权价值评估

知识点页码

2019年考试教材第162,163页

多项选择题看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利，对于看跌期权的叫法正确的有（　　）。

单项选择题若股票目前市价为15元，执行价格为17元，则下列表述不正确的是（　　）。

多项选择题下列关于多头看跌期权的表述中，正确的有（　　）。

海量免费题库点击进入

单项选择题

【2019考季】下列关于多头看涨期权的说法中，正确的是（ ）。

试题解析

本题关联的知识点

相关试题

多项选择题看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利，对于看跌期权的叫法正确的有（ ）。

单项选择题若股票目前市价为15元，执行价格为17元，则下列表述不正确的是（ ）。

多项选择题下列关于多头看跌期权的表述中，正确的有（ ）。

【2019考季】下列关于多头看涨期权的说法中，正确的是（　　）。

多项选择题看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利，对于看跌期权的叫法正确的有（　　）。

单项选择题若股票目前市价为15元，执行价格为17元，则下列表述不正确的是（　　）。

多项选择题下列关于多头看跌期权的表述中，正确的有（　　）。