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单项选择题

【2019考季】多头看跌期权是看跌期权买方拥有以执行价格出售股票的权利，下列关于多头看跌期权的说法中错误的是（　　）。

A

多头看跌期权净收益最大时股价等于0

B

多头看跌期权到期日价值=max（股票市价-执行价格，0）

C

多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格

D

多头看跌期权损益的净损失有限，最大值为期权价格

正确答案：

B

试题解析

多头看跌期权到期日价值=max（执行价格-股票市价，0）。所以选项B错误。

本题关联的知识点

期权的类型
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知识点出处

第七章期权价值评估

知识点页码

2019年考试教材第162,163页

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