单项选择题

【2019考季】下列关于空头看跌期权的说法中正确的是（　　）。

空头看跌期权到期日价值=-max（股票市价-执行价格，0）

多头的损益平衡点=-空头的损益平衡点

标的股票的价格上涨，对于卖出看涨期权和买入买跌期权的投资者有利

空头看跌期权净损失最大时股价等于0

正确答案：

空头看跌期权到期日价值=-max（执行价格-股票市价，0）。所以选项A错误。损益平衡点是净损益=0对应的股价，所以多头的损益平衡点=空头的损益平衡点。所以选项B错误。标的股票的价格下降，对于卖出看涨期权和买入看跌期权的投资者有利。所以选项C错误。