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多项选择题

【2020考季】两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（　　）。

A

相关系数越小，向左弯曲的程度越大

B

表达了最小方差组合

C

完全正相关的投资组合，机会集是一条直线

D

完全负相关的投资组合，机会集是一条直线

正确答案：

A

B

C

试题解析

机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为+1时，机会集是一条直线。

本题关联的知识点

投资组合的风险与报酬
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知识点出处

第三章价值评估基础

知识点页码

2020年考试教材第90,91,92,93,94,95,96,97,98,99页
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