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单项选择题

【2020考季】标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（　　）元。

A

51.88

B

52.92

C

53.88

D

54.92

正确答案：

D

试题解析

S=C-P+PV（X）=4-3+55/（1+4%/2）=54.92（元）。

本题关联的知识点

金融期权价值的评估方法
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知识点出处

第七章期权价值评估

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2020年考试教材第178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193页
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