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多项选择题

【2020考季】下列关于抛补性看涨期权的相关表述中，正确的有（　　）。

A

抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

B

抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益

C

当到期日股价大于执行价格时，组合净收入为到期日股价

D

当到期日股价等于0时，组合净损益最低

正确答案：

A

B

D

试题解析

当到期日股价大于执行价格时，组合净收入=到期日股价-（到期日股价-执行价格）=执行价格。选项C错误。

本题关联的知识点

期权的投资策略
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知识点出处

第七章期权价值评估

知识点页码

2020年考试教材第168,169,170,171,172,173页
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相关试题

多项选择题下列有关期权投资策略的表述中，不正确的有（　　）。

单项选择题下列说法中正确的是（　　）。

单项选择题以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（　　）元。

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