【2020考季】对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ）
正确答案：
根据两种证券形成的投资组合的预期收益率
，可知，投资组合的预期收益率为单项资产预期值的加权平均数。投资组合的标准差
,
由于
=1,则
=
+
，由此可见，当相关系数等于1，投资组合的标准差为单项资产标准差的加权平均数。
证券资产组合的风险与收益
知识点出处
第二章 财务管理基础
知识点页码
2020年考试教材第39,40,41,42页
证券资产组合的风险与收益
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