期权的到期日价值

　　2013《财务成本管理》高频考点：期权的到期日价值

　　【小编导言】我们一起来学习2013《财务成本管理》高频考点：期权的到期日价值。本考点属于《财务成本管理》第九章期权估价第一节项目风险的衡量与处置的内容。

　　【内容导航】：

　　1.看涨期权

　　2.看跌期权

　　【考频分析】：

　　考频：★

　　复习程度：熟悉本考点，能力等级2，了解相关概念。

　　【高频考点】：期权的到期日价值

　　总结：

　　①若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反;

　　②若市价小于执行价格，多头与空头价值：均为0。

　　多头：净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益却潜力巨大。

　　空头：净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定

　　2.看跌期权

　　总结：

　　① 市价小于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反;

　　② 市价大于执行价格，多头与空头价值:均为0。

　　多头：净损失有限(最大值为期权价格)，净收益不确定;最大值为执行价格-期权价格。

　　空头：净收益有限(最大值为期权价格)，净损失不确定;最大值为执行价格-期权价格。

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